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Con el término slippage se define a la diferencia que puede existir entre el precio esperado de una orden, y el precio al cual efectivamente se ejecutó la orden. Por ejemplo, si usted está posicionado en largo en el par EUR/USD, que cotiza a 1.4005 y tiene una stop order en 1.4001, pero el precio cae rápidamente a 1.3998 y si stop orden se ejecutó a 1.4000 en vez de 1.4001, existe un slippage de 0.0001 o un pip (o bien USD 10 por lote). Con la bolsa estadounidense en la zona de máximos históricos y el VIX, el índice que mide el miedo de los inversores en EEUU, muy próximo a sus mínimos de los últimos siete años, cada vez más gestores están aprovechando para comprar volatilidad a precios asequibles antes que vender cartera, como cobertura a una eventual corrección del sobrecomprado mercado americano.